10 เดือน ง่าย เฉลี่ยเคลื่อนที่ แผนภูมิ

Moving Average ตัวอย่างนี้สอนวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของชุดข้อมูลเวลาใน Excel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อทำให้จุดสูงสุดและที่ราบสูงเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มต่างๆได้ง่ายขึ้นอันดับแรกลองดูที่ชุดข้อมูลเวลาของเรา คลิกการวิเคราะห์ข้อมูลคลิกที่นี่เพื่อโหลด Add-In Toolkit การวิเคราะห์ 3 เลือก Moving Average และคลิก OK.4 คลิกในกล่อง Input Range และเลือกช่วง B2 M2 5. คลิกที่ช่อง Interval และพิมพ์ 6.6 คลิกที่ Output Range และเลือกเซลล์ B3.8 วาดกราฟของค่าเหล่านี้การอธิบายเนื่องจากเราตั้งค่าช่วงเป็น 6 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของ 5 จุดข้อมูลก่อนหน้าและ จุดข้อมูลปัจจุบันเป็นผลให้ยอดและหุบเขาถูกทำให้ราบเรียบกราฟแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น Excel ไม่สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับจุดข้อมูล 5 จุดแรกเนื่องจากไม่มีจุดข้อมูลก่อนหน้านี้มากพอ 9 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 สำหรับช่วง 2 และช่วงเวลา 4. บทสรุป The la rger ช่วงเวลาที่มีมากขึ้น peaks และหุบเขาจะเรียบออกช่วงที่มีขนาดเล็กที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นจุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกลยุทธ์การซื้อขายของภาคการหมุนเวียนของภาครัฐกลยุทธ์การหมุนเวียนการค้าของภาคส่วนกลยุทธ์การซื้อขายแบบหมุนเวียนคือ เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงและทำให้ขั้นตอนการลงทุนเป็นโมเมนตัมการลงทุนซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์การหมุนเวียนของภาคพยายามที่จะลงทุนในภาคที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงการลงทุนแบบโมเมนตัมคือรูปแบบการลงทุนแบบสัมพัทธ์แบบอื่น บทความนี้จะอธิบายกลยุทธ์และแสดงให้นักลงทุนทราบว่าจะใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือที่ www. Faber และ O Shaunessey. There เอกสารหลายฉบับที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการลงทุนและการลงทุนในโมเมนตัมในหนังสือของเขา What Works on Wall Street James O Shaunessey รายละเอียดกลยุทธ์การดำเนินงานที่ดีที่สุดในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาตอนนี้ในรุ่นที่สี่ของ O Shaunessey พบว่า t หมวกมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่ด้านบนของรายการประสิทธิภาพนักลงทุนจะได้รับรางวัลสำหรับการซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงที่อ่อนแอที่สุดมีแนวโน้มที่จะได้รับมากขึ้นในขณะที่อ่อนแอมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนี้มีเหตุผลเพราะ Wall Street รักผู้ชนะและเกลียด ผู้บุกเบิกการลงทุนของ Cambria เขียนบทความเรื่อง White Paper เรื่อง Relative Strength Strategies สำหรับการลงทุนใน Google ชื่อและชื่อกระดาษของเขาสำหรับรายละเอียดโดยใช้กลุ่มข้อมูลอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมย้อนหลังไปถึงปี ค. ศ. 1920 Faber พบว่ากลยุทธ์โมเมนตัมแบบง่ายๆมีประสิทธิภาพสูงกว่า ซื้อและถือประมาณ 70 ของเวลาในคำอื่น ๆ ที่ซื้อกลุ่มอุตสาหกรรมภาคที่มีกำไรมากที่สุดมีประสิทธิภาพดีกว่าซื้อและถือในช่วงการทดสอบที่เกิน 80 ปีกลยุทธ์นี้ทำงานสำหรับ 1 เดือน 3 เดือน 6 ระยะเวลาการทำงาน 9 เดือนและ 12 เดือนนอกจากนี้ Faber ยังพบว่าประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มเทรนด์ง่ายๆตามความต้องการก่อนพิจารณา g กลยุทธ์รายละเอียดกลยุทธ์ที่แสดงอยู่บนพื้นฐานของข้อค้นพบในกระดาษขาวของ Faber ก่อนกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลรายเดือนและพอร์ตการลงทุนจะปรับสมดุลอีกครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือน Chartists สามารถใช้วันสุดท้ายของเดือนวันแรก ของเดือนหรือกำหนดวันที่ทุกเดือนกลยุทธ์ยาวเมื่อ SP 500 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนและออกจากตลาดเมื่อ SP 500 อยู่ต่ำกว่า SMA 10 เดือนเทคนิคการกำหนดเวลาพื้นฐานนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุน ออกจากตลาดในช่วง downtrends ขยายและในตลาดในช่วงขาขึ้นขยายกลยุทธ์ดังกล่าวจะหลีกเลี่ยงตลาดหมี 2001-2002 และการลดลงของลำไส้-wrenching ในปี 2008 ในการทดสอบกลับของเขา Faber ใช้กลุ่มอุตสาหกรรม 10 กลุ่มจากฝรั่งเศส - Fama CRSP Data Library ซึ่งประกอบด้วย Consumer Non Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energy, Technology, Telecommunications, Shops, Health สาธารณูปโภคและอื่น ๆ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงเหมืองแร่ก่อสร้าง Transpo rtation โรงแรมธุรกิจบริการความบันเทิงและการเงินแทนการค้นหา ETFs เฉพาะเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเหล่านี้กลยุทธ์นี้ก็จะใช้ SPDRs ภาคที่เก้าขั้นตอนต่อไปคือการเลือกช่วงเวลาที่ Chartists สามารถเลือกอะไรจากหนึ่งเดือนถึงสิบสองเดือน หนึ่งเดือนอาจสั้นนิดหน่อยและทำให้เกิดการปรับสมดุลใหม่อีกครั้งสิบสองเดือนอาจยาวนานและพลาดไปมากเกินไปเนื่องจากการประนีประนอมตัวอย่างนี้จะใช้เวลาสามเดือนและกำหนดประสิทธิภาพด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของเดือนที่สาม เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาสามเดือนคริสโตริตต้องตัดสินใจว่าจะจัดสรรทุนให้แต่ละภาคเท่าไหร่และยุทธศาสตร์ทั้ง Chartists สามารถซื้อภาคสามอันดับแรกและจัดสรรเงินให้เท่ากันทั้งสาม 33 นอกจากนี้นักลงทุนสามารถใช้ โดยมีการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจด้านบนและยอดขายลดลงในกลุ่มที่ตามมาสัญญาณซื้อเมื่อ SP 500 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนของปีนี้ให้ซื้อ สาขาที่มีผลกำไรมากที่สุดในช่วงระยะเวลาสามเดือนสัญญาณบอกสถานะออกจากตำแหน่งทั้งหมดเมื่อ SP 500 เคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนตามเกณฑ์การปิดบัญชีรายเดือนความสมดุลเดือนละครั้งขายภาคที่ตกออกจากด้านบนสุดสาม และซื้อภาคที่ย้ายเข้าไปอยู่ใน top tier three. StockCharts Sector Summary สรุปเซกเตอร์ที่สามารถใช้เพื่อใช้กลยุทธ์นี้เป็นรายเดือน SPDRs ภาคที่เก้าจะแสดงในหน้าสะดวกหนึ่งที่มีตัวเลือกในการจัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง เลือกช่วงเวลาการทำงานที่ต้องการโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงเหนือตารางตัวอย่างนี้ใช้ประสิทธิภาพสามเดือนประการที่สองคลิกที่ส่วนหัวของ Chg เพื่อจัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ภาคประสิทธิภาพดีที่สุดที่ด้านบนความเสี่ยงของการโค้งงอ ดูเหมือนว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนมีแนวโน้มดีขึ้นกว่า SMA ระยะ 10 เดือนในตารางด้านล่างลูกศรสีน้ำเงินแสดงว่า SP 500 พัง SMA ระยะ 10 เดือน แต่ถือครอง S เดือน 12 MA ความแตกต่างระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในระดับค่อนข้างเล็กและความแตกต่างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยิ่งดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนจะแสดงถึงค่าเฉลี่ยหนึ่งปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจจากมุมมองระยะยาว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีความลำเอียงลดลงเมื่ออยู่ด้านล่างกลยุทธ์การหมุนเวียนภาคธุรกิจนี้สร้างขึ้นจากสมมติฐานที่ว่าภาคบางแห่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าและการลงทุนในภาคธุรกิจเหล่านี้จะดีกว่าตลาดโดยรวมแม้ว่าจะมีการทดสอบย้อนหลังไปถึง 80 ปีก็ตาม สมมติฐานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นเดียวกับกลยุทธ์ใด ๆ ความมีวินัยในตนเองและการยึดมั่นในยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งจะมีเดือนที่ไม่ดีอาจเป็นปีที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามหลักฐานระยะยาวชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ดีจะเกินดุลที่ไม่ดี ครั้งกลยุทธ์นี้สามารถใช้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการเลือกสต็อค Traders สามารถมุ่งความสนใจไปที่หุ้นในสามอันดับแรกและหลีกเลี่ยงหุ้นในด้านล่าง หกโปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์และความเสี่ยงในการให้รางวัลนอกจากนี้ Study. Point Figure Charting Thomas Dorsey การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John J Murphy ตัวบ่งชี้ความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญมากขึ้นและระบุแนวโน้มใหม่ ๆ ก่อนหน้านี้ แต่ยังให้สัญญาณเตือนที่ผิดพลาดอีกต่อไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ไม่ตอบสนองน้อยเพียงยกระดับแนวโน้มใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาว วงจรที่คุณกำลังติดตามถ้าความยาวรอบสูงสุดถึงสูงสุดคือประมาณ 30 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันมีความเหมาะสมหาก 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันมีความเหมาะสมผู้ค้าบางรายจะใช้ตัวเลข 14 และ 9 วันเคลื่อนไหวเฉลี่ยสำหรับรอบข้างต้นในความหวังของการสร้างสัญญาณเล็กน้อยไปข้างหน้าของตลาดอื่น ๆ โปรดปรานตัวเลข Fibonacci ของ 5, 8, 13 และ 21.100 ไป 200 วัน 20-40 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น p opular สำหรับรอบที่ยาวขึ้น 20 ถึง 65 วัน 4 ถึง 13 สัปดาห์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับรอบกลางและ 5 ถึง 20 วันสำหรับรอบสั้น ๆ ระบบค่าเฉลี่ยที่ง่ายที่สุดในการสร้างสัญญาณเมื่อราคาผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปนานเมื่อราคาข้ามไป สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างให้สั้นลงเมื่อราคาตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนระบบมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปในตลาดที่หลากหลายโดยมีราคาย้อนกลับข้ามไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จจำนวนมาก เหตุผลระบบการเคลื่อนที่ตามปกติใช้ตัวกรองเพื่อลด whipsaws. More ระบบที่ซับซ้อนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเฉลี่ยสอง Moving Averages ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแทนราคาปิดสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามเพื่อระบุเมื่อราคา เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายใช้ชุดของหกเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าหกเพื่อยืนยันแต่ละอื่น ๆ ย้ายค่าเฉลี่ยที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์สำหรับแนวโน้มสำหรับ lulling วัตถุประสงค์ลดจำนวน whipsaws. Keltner Channels ใช้วงพล็อตที่หลายช่วงจริงเฉลี่ยในการกรอง crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD Moving Average Average Convergence Divergence ตัวชี้วัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปแบบของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นซึ่งถูกวางแผนเป็น oscillator ซึ่ง ลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าจากค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วการตรวจทานรายสัปดาห์ของเศรษฐกิจโลกของ Lincoln Twiggs จะช่วยคุณระบุความเสี่ยงด้านตลาดและปรับปรุงเวลาของคุณ